CIR N° 695 de 1987

CIRCULAR Nº 695 FECHA: 17.03.1987 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 1 REF.: ESTABLECE ESTADO DIARIO DE CONDICIONES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL. Para todos los corredores de bolsa y agentes de valores Esta Superintendencia, en virtud de las disposiciones contenidas en la Norma de Carácter General Nº 18, sobre condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, y la Circular Nº 632 de 1 de julio de 1986, sobre determinación del monto de cobertura patrimonial, ha estimado necesario instruir a los intermediarios de valores, para que envíen diariamente a esta Superintendencia, y a las bolsas de valores de las que sean miembros un estado relativo a sus condiciones de liquidez y solvencia patrimonial, de acuerdo al formato establecido en el Anexo Nº 1. En la elaboración de dicho informe deberá darse estricto y cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en la normativa antes señalada. El estado diario debe enviarse a este Organismo Fiscalizador a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), disponible en el sitio web de esta Superintendencia www.svs.cl, de acuerdo a las instrucciones establecidas para tales efectos en la Norma de Carácter General Nº 117, de 20 de abril de 2001, o la que la modifique o reemplace, y en esta Circular, y a las bolsas de valores a través de los mecanismos que éstas dispongan especialmente para estos efectos. Para permitir la información a la Superintendencia, los intermediarios podrán realizar este procedimiento en la medida que cuenten con código de usuario registrado. Sobre el particular, se deberá tener presente lo siguiente: a) Los intermediarios deben obtener su código de usuario, utilizando la opción "Obtención de Código de Usuario-Clave Secreta" disponible en el módulo SEIL del sitio web ya mencionado. Será responsabilidad de éstos cuidar y resguardar debidamente su(s) Código(s) de Usuario y en especial la Clave Secreta que éste tiene. b) Una vez obtenido el código de usuario, se deberá proceder a su activación por parte de esta Superintendencia, para lo cual el intermediario deberá remitir la Declaración de Responsabilidad y Autorización, por cada usuario que se habilite, firmada por el Representante Legal o Gerente General. El formato de esta declaración se encuentra contenido en el Anexo A o B, según corresponda, de la Norma de Carácter General Nº 117 y, adicionalmente se puede obtener en la página www.svs.cl/sitio/html/seil/pagina/autoriza.doc, de esta Superintendencia. El informe deberá estar referido al día hábil anterior al día que se informa y ser enviado a esta Superintendencia y a las bolsas de valores de las que son miembros ante las 09:30 horas de ese día. En igual plazo, los intermediarios deberán poner dicho informe a disposición del público, en sus sitios Web y oficinas de atención al público. En todo caso, este Servicio podrá solicitar en cualquier momento la determinación de las condiciones de liquidez y solvencia patrimonial, la que deberá ser preparada de acuerdo al formato establecido en el Anexo Nº 2. VIGENCIA Las instrucciones contenidas en la presente circular rigen a contar de esta fecha. SUPERINTENDENTE CIRCULAR Nº 695 FECHA: 17.03.1987 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 2 ANEXO Nº 1 ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL dd mm aaaa Información al: IDENTIFICACION R.U.T Razón social: PATRIMONIO DEPURADO M$ = ÍNDICE LIQUIDEZ GENERAL Activos disponibles y realizables hasta 7 días = M$ = = , veces Pasivos exigibles hasta 7 días M$ ÍNDICE LIQUIDEZ POR INTERMEDIACIÓN Activos disponibles más deudores por intermediación = M$ = = , veces Acreedores por intermediación M$ RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivos Exigibles = M$ = = , veces Patrimonio líquido M$ RAZÓN DE COBERTURA PATRIMONIAL Monto cobertura patrimonial = M$ = = , % Patrimonio líquido M$ CIRCULAR Nº 695 FECHA: 17.03.1987 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 3 ANEXO Nº 2 PATRIMONIO LIQUIDO (miles de pesos) Concepto Monto Total Activos Saldo Total de Pasivos ( - ) Saldo de otras cuentas por cobrar a más de un año ( - ) Saldo de inversiones en sociedades ( - ) Saldo de intangibles ( - ) Saldo de otros activos a más de un año ( - ) Activos en garantía por obligaciones de terceros ( - ) 50% del monto de la valorización por el método de la participación (VP) de los títulos patrimoniales de bolsa de valores ( + ) 50% del monto de la valorización por el método de la participación (VP) de la acción de cámara de compensación ( + ) Activos entregados a las cámaras de compensación para cubrir operaciones por cuenta propia en contratos de futuro ( - ) 50% valor neto activos propiedades, Planta y Equipo no entregados en garantía a favor de terceros ( - ) Saldo deudor cuentas corrientes con personas naturales o jurídicas relacionadas al intermediario ( - ) Saldo registrado por concepto de gastos anticipados ( - ) Saldo neto impuestos por recuperar ( - ) Mayor valor de mercado de títulos en cartera propia disponible y comprometida en operaciones de retrocompra no calzadas, respecto de su valor de contabilización a costo amortizado, (+) PATRIMONIO LIQUIDO M$ CIRCULAR Nº 695 FECHA: 17.03.1987 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 4 COBERTURA PATRIMONIAL (miles de pesos) CUADRO (A) Item Monto % aplicado Cobertura Acciones, Oro y Dólar Acciones de transacción bursátil 20 % Acciones sin transacción bursátil 40 % Oro 20 % Dólar 5 % Cuotas fondos mutuos (2) C.F.M. de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días 2 % C.F.M. de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 365 días 10 % C.F.M. de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo 10 % C.F.M. Mixto 15 % C.F.M. de Inversión de Instrumentos de Capitalización 15 % C.F.M. de Libre Inversión 15 % C.F.M. Estructurado 15 % C.F.M. dirigido a Inversionistas Calificados 18 % Cuentas por cobrar por intermediación 0,5 % Cuentas referidas en Nº 2.7, Sección II de la Norma de Carácter General Nº 18 Documentos y cuentas por cobrar 10 % Deudores varios 10 % Otros activos circulantes 10 % Obligaciones y derechos en moneda extranjera Derechos en m/e 5 % Saldo Neto Acreedor en m/e 20 % Saldo Neto Acreedor por tipo de divisa 15 % Otros activos y pasivos (3) Títulos accionarios sobre los cuales el intermediario ha efectuado operaciones de venta corta por cuenta propia. 20 % SUB TOTAL (A) M$ CIRCULAR Nº 695 FECHA: 17.03.1987 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 5 COBERTURA PATRIMONIAL (miles de pesos) CUADRO (B) Item Monto % aplicado Cobertura con garantía Bcos. y Emp. Con garantía Bcos. y Emp. TITULOS DE DEUDA Grupo A 2 % 2,6 % B 5 % 6,5 % C 8 % 10,4 % D Tipo 1 9 % 11,7 % Tipo 2 14 % 18,2 % E Tipo 1 14 % 18,2 % Tipo 2 25 % 32,5 % TITULOS DE DEUDA CON TASA FLOTANTE Grupo A 2 % 2,6 % B 5 % 6,5 % C 5 % 6,5 % D 6 % 7,8 % E 7 % 9,1 % SUB TOTAL (B) M$ TOTAL MONTO COBERTURA PATRIMONIAL (A + B) M$